PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OLN с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение OLN с ^GSPC

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Olin Corporation (OLN) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLN или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между OLN и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OLN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olin Corporation (OLN) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.05%
-6.16%
OLN
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLN:

-1.39

^GSPC:

0.26

Коэф-т Сортино

OLN:

-2.67

^GSPC:

0.50

Коэф-т Омега

OLN:

0.69

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

OLN:

-0.86

^GSPC:

0.26

Коэф-т Мартина

OLN:

-1.83

^GSPC:

1.29

Индекс Язвы

OLN:

33.69%

^GSPC:

3.80%

Дневная вол-ть

OLN:

44.30%

^GSPC:

18.57%

Макс. просадка

OLN:

-73.79%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

OLN:

-65.57%

^GSPC:

-11.19%

Доходность по периодам

С начала года, OLN показывает доходность -34.45%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции OLN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.87% против 10.03% соответственно.

OLN

С начала года

-34.45%

1 месяц

-8.68%

6 месяцев

-52.49%

1 год

-61.77%

5 лет

10.40%

10 лет

-0.87%

^GSPC

С начала года

-7.22%

1 месяц

-2.81%

6 месяцев

-5.79%

1 год

4.74%

5 лет

14.41%

10 лет

10.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLN и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OLN
Ранг риск-скорректированной доходности OLN, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olin Corporation (OLN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OLN, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
OLN: -1.39
^GSPC: 0.26
Коэффициент Сортино OLN, с текущим значением в -2.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OLN: -2.67
^GSPC: 0.50
Коэффициент Омега OLN, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OLN: 0.69
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара OLN, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
OLN: -0.86
^GSPC: 0.26
Коэффициент Мартина OLN, с текущим значением в -1.83, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
OLN: -1.83
^GSPC: 1.29

Показатель коэффициента Шарпа OLN на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.39
0.26
OLN
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок OLN и ^GSPC

Максимальная просадка OLN за все время составила -73.79%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.57%
-11.19%
OLN
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности OLN и ^GSPC

Olin Corporation (OLN) имеет более высокую волатильность в 28.43% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.21%. Это указывает на то, что OLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.43%
13.21%
OLN
^GSPC